PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с EFAV

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. WCMI is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 12.42% for EFAV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 7.11%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

EFAV

1 день
0.05%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
6.08%
С начала года
7.11%
1 год
12.42%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.24%
Всё время*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и EFAV

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		7.11%26.00%-5.39%

Correlation

The correlation between WCMI and EFAV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between WCMI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и EFAV

Секторы
WCMI
EFAV

Технологии

22.1%
4.5%

Промышленность

17.4%
15.5%

Финансовые услуги

16.5%
19.9%

Здравоохранение

13.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.0%

Энергетика

5.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
12.2%

Коммунальные услуги

3.0%
8.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

WCMI
22.1%
EFAV
4.5%

Промышленность

WCMI
17.4%
EFAV
15.5%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
EFAV
19.9%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
EFAV
11.8%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
EFAV
8.9%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
EFAV
5.0%

Энергетика

WCMI
5.7%
EFAV
8.1%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
EFAV
12.2%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
EFAV
8.8%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
EFAV
1.6%

Недвижимость

WCMI

-

EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

WCMI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.71

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.87

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

4.34

+2.79

WCMI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и EFAV

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-27.56%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-6.66%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.62%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.77%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.87%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и EFAV

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.64%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

8.75%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

10.63%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

11.84%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.02%

+5.59%

Сравнение комиссий WCMI и EFAV

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и EFAV

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EFAV в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.15%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and EFAV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to EFAV (2.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 12.42% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.54% for WCMI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.20% for EFAV.

WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор