PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMEX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMEX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, WCMEX returned 10.81%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCMEX charges 1.26%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности WCMEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMEX показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции WCMEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.04% соответственно.

WCMEX

1 день
0.87%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.99%
6 месяцев
27.57%
1 год
48.96%
3 года*
23.57%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.81%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMEX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		25.99%31.46%10.07%4.54%-30.70%-1.67%36.52%37.58%-12.67%40.91%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between WCMEX and VEMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.88

The correlation between WCMEX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WCMEX:
WCMEX с SIVLXWCMEX с FEMSXWCMEX с FIQGXWCMEX с DEMAXWCMEX с CNWIXWCMEX с FEDIXWCMEX с EMF
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

WCMEX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMEX
Ранг доходности на риск WCMEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.31

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.18

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.00

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

11.18

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMEX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WCMEX и VEMAX

Максимальная просадка WCMEX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMEX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-66.45%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.05%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.78%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.77%

-32.55%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-36.11%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-16.12%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.96%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMEX и VEMAX

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WCMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.01%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

11.80%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.31%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.38%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

16.46%

+2.27%

Сравнение комиссий WCMEX и VEMAX

WCMEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMEX и VEMAX

WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.46%0.47%4.37%0.87%0.37%0.76%0.76%0.76%0.42%

Часто задаваемые вопросы

WCMEX and VEMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMEX has higher volatility (6.86%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, WCMEX dropped -46.05% vs VEMAX's -66.45%.

WCMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMEX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор