PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMEX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMEX с FEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, WCMEX returned 10.90%/yr vs 13.30%/yr for FEMSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WCMEX charges 1.26%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности WCMEX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMEX показывает доходность 27.08%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции WCMEX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.30% соответственно.

WCMEX

1 день
0.86%
1 месяц
6.71%
С начала года
27.08%
6 месяцев
28.13%
1 год
49.24%
3 года*
23.92%
5 лет*
4.47%
10 лет*
10.90%

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMEX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		27.08%31.46%10.07%4.54%-30.70%-1.67%36.52%37.58%-12.67%40.91%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between WCMEX and FEMSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between WCMEX and FEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с WCMEX:
WCMEX с SIVLXWCMEX с FIQGXWCMEX с VEMAXWCMEX с DEMAXWCMEX с CNWIXWCMEX с EMFWCMEX с FEDIX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM

Доходность на риск

WCMEX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMEX
Ранг доходности на риск WCMEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMEX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEXFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.45

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.27

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.88

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

19.45

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMEX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMEX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMEX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WCMEX и FEMSX

Максимальная просадка WCMEX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMEX и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-44.16%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.42%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-17.04%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.77%

-41.64%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-44.16%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-13.40%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.36%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMEX и FEMSX

Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что WCMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.12%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

16.46%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.99%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.04%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

19.34%

-0.62%

Сравнение комиссий WCMEX и FEMSX

WCMEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMEX и FEMSX

WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.46%0.47%4.37%0.87%0.37%0.76%0.76%0.76%0.42%

Часто задаваемые вопросы

WCMEX and FEMSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMSX has higher volatility (8.12%) compared to WCMEX (6.71%). In terms of maximum drawdown, WCMEX dropped -46.05% vs FEMSX's -44.16%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMEX и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор