Сравнение WCMEX с FTMKX
WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, WCMEX returned 10.90%/yr vs 12.52%/yr for FTMKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCMEX charges 1.26%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.
Доходность
Сравнение доходности WCMEX и FTMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMEX показывает доходность 27.08%, что значительно ниже, чем у FTMKX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции WCMEX уступали акциям FTMKX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.52% соответственно.
WCMEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 27.08%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 10.90%
FTMKX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам WCMEX и FTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMEX WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class | 27.08% | 31.46% | 10.07% | 4.54% | -30.70% | -1.67% | 36.52% | 37.58% | -12.67% | 40.91% |
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 31.43% | 39.38% | 8.73% | 7.84% | -20.29% | -3.19% | 29.65% | 28.95% | -18.56% | 46.33% |
Correlation
The correlation between WCMEX and FTMKX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between WCMEX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMEX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск
WCMEX
FTMKX
Сравнение WCMEX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMEX | FTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 4.90 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 19.97 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMEX | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.73 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WCMEX и FTMKX
Максимальная просадка WCMEX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMEX и FTMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMEX | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -70.17% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -13.75% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -18.94% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.77% | -40.98% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -42.43% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.52% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -20.98% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.36% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMEX и FTMKX
Текущая волатильность для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что WCMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMEX | FTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.16% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 15.53% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.06% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.93% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.83% | -0.11% |
Сравнение комиссий WCMEX и FTMKX
WCMEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMEX и FTMKX
WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 0.79% | 1.04% | 0.78% | 0.98% | 0.47% | 4.58% | 1.62% | 10.48% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
WCMEX WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 4.37% | 0.87% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
WCMEX and FTMKX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMKX has higher volatility (8.16%) compared to WCMEX (6.71%). In terms of maximum drawdown, WCMEX dropped -46.05% vs FTMKX's -70.17%.
FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMEX и FTMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор