PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMEX с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMEX с FTMKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, WCMEX returned 10.33%/yr vs 11.28%/yr for FTMKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCMEX charges 1.26%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности WCMEX и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMEX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у FTMKX с доходностью 22.74%. За последние 10 лет акции WCMEX уступали акциям FTMKX по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.28% соответственно.

WCMEX

1 день
2.21%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
20.26%
С начала года
23.98%
1 год
34.90%
3 года*
21.61%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.33%

FTMKX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
13.78%
С начала года
22.74%
1 год
46.36%
3 года*
22.90%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMEX и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		23.98%31.46%10.07%4.54%-30.70%-1.67%36.52%37.58%-12.67%40.91%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		22.74%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between WCMEX and FTMKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.88

The correlation between WCMEX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с WCMEX:
WCMEX с SIVLXWCMEX с FEMSXWCMEX с FIQGXWCMEX с CNWIXWCMEX с EMFWCMEX с FEDIXWCMEX с VEMAX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с WXCIXFTMKX с EMFFTMKX с DEMAXFTMKX с FEDDXFTMKX с JEMWXFTMKX с FGKPX

Доходность на риск

WCMEX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMEX
Ранг доходности на риск WCMEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMEX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMEXFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.20

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.77

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.43

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

11.95

-2.49

WCMEX vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMEX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMEX и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMEX и FTMKX

Максимальная просадка WCMEX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMEX и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEXFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-70.17%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.75%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.94%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.77%

-37.60%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-42.43%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.03%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-20.90%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMEX и FTMKX

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеют волатильность 9.38% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEXFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.16%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

19.40%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

21.42%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

19.62%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.08%

-0.05%

Сравнение комиссий WCMEX и FTMKX

WCMEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMEX и FTMKX

WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.85%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.46%0.47%4.37%0.87%0.37%0.76%0.76%0.76%0.42%

Часто задаваемые вопросы

WCMEX and FTMKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMEX has higher volatility (9.38%) compared to FTMKX (9.16%). In terms of maximum drawdown, WCMEX dropped -46.05% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMEX и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор