- Эмитент
- WCM
- Дата выпуска
- 28 июн. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) прибавил 24.0% с начала года. Текущая цена акции WCMEX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) показал доход в 23.98% с начала года и 34.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCMEX составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 20.26%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WCMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WCMEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15% | 2.81% | -8.16% | 12.93% | 7.42% | 3.12% | -2.95% | 23.98% | |||||
| 2025 | 3.12% | -2.30% | -1.41% | 2.25% | 8.28% | 8.14% | 1.77% | 3.42% | 4.88% | 2.58% | -3.02% | 0.67% | 31.46% |
| 2024 | -5.07% | 5.03% | 1.95% | -0.07% | 1.54% | 2.32% | -3.11% | 3.94% | 4.49% | -0.34% | 0.88% | -1.40% | 10.07% |
| 2023 | 8.62% | -6.36% | 1.53% | -1.88% | -3.07% | 3.87% | 1.45% | -4.80% | -2.92% | -3.00% | 8.12% | 4.22% | 4.54% |
| 2022 | -6.53% | -6.36% | -4.53% | -9.23% | -0.85% | -5.98% | 0.45% | 0.45% | -11.71% | -2.30% | 15.23% | -2.27% | -30.70% |
| 2021 | 1.21% | 0.05% | -3.14% | 3.19% | 3.44% | 1.98% | -5.01% | 4.68% | -3.99% | 2.13% | -6.25% | 0.77% | -1.67% |
Метрики бенчмарка
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class has an annualized alpha of -1.38%, beta of 0.79, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2013.
- This fund participated in 93.30% of S&P 500 Index downside but only 75.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 75.64%
- Участие в снижении
- 93.30%
Комиссия
Комиссия WCMEX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCMEX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.24 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.71 | -0.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.82 | $0.17 | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 4.37% | 0.87% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.05%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.52%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 15d | 5mo 17dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.94%сент. 2015 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. | — |
-25.33%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 12mo 4d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.39%февр. 2014 г. | 3mo 14d | 4mo 29d | 8mo 13dокт. 2013 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| WCMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -56.78% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -9.10% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -18.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.77% | -25.43% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -33.92% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -10.70% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.09% | +1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCMEX
Добавьте WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCMEX