Сравнение WCLD с ISCMF
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCLD returned -1.60%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
WCLD
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -17.42%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -12.33%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -16.34% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -32.87% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between WCLD and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
WCLD
ISCMF
Сравнение WCLD c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.31 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.53 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 11.85 | -12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и ISCMF
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -25.42% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -5.69% | -28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -7.62% | -34.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.17% | -5.26% | -49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -13.35% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 2.65% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и ISCMF
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 5.11% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 15.45% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 17.84% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 14.29% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 14.29% | +23.11% |
Сравнение комиссий WCLD и ISCMF
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и ISCMF
Ни WCLD, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCLD and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (15.36%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -1.60% for WCLD. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
WCLD and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WCLD is categorized as Technology Equities, while ISCMF is Commodities. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор