PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCLD с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. WCLD is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 0.95%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и CHAT

2026 (YTD)202520242023
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%24.82%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between WCLD and CHAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.51

Over the past year, the correlation between WCLD and CHAT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и CHAT

Секторы
WCLD
CHAT

Технологии

97.3%
75.7%

Здравоохранение

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.3%
CHAT
75.7%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
CHAT
17.9%

Сырьевые материалы

WCLD

-

CHAT

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

CHAT
2.6%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

CHAT

-

Энергетика

WCLD

-

CHAT

-

Финансовые услуги

WCLD

-

CHAT
0.0%

Промышленность

WCLD

-

CHAT
3.5%

Недвижимость

WCLD

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

WCLD vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.00

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.39

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.80

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

11.13

-11.21

WCLD vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и CHAT

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-31.34%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-19.54%

-15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-31.34%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-19.54%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-5.52%

-30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

6.67%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и CHAT

Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.78%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

16.90%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

32.39%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

37.11%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

31.83%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

31.83%

+5.56%

Сравнение комиссий WCLD и CHAT

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и CHAT

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and CHAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 0.95% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for WCLD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор