PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, WCLD returned -9.18% vs 104.03% for AIBU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

WCLD

1 день
0.18%
1 месяц
11.25%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-9.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и AIBU

2026 (YTD)20252024
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.34%-6.69%12.67%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between WCLD and AIBU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.63

The correlation between WCLD and AIBU shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и AIBU

Секторы
WCLD
AIBU

Технологии

97.2%
26.0%

Здравоохранение

2.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
AIBU
26.0%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
AIBU
0.2%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
AIBU
3.6%

Сырьевые материалы

WCLD

-

AIBU

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

AIBU
2.3%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

AIBU

-

Энергетика

WCLD

-

AIBU

-

Финансовые услуги

WCLD

-

AIBU

-

Промышленность

WCLD

-

AIBU
0.1%

Недвижимость

WCLD

-

AIBU

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR

Доходность на риск

WCLD vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.19

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.59

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.15

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

5.24

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.19

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.22

-1.11

Просадки

Сравнение просадок WCLD и AIBU

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-51.17%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-48.71%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-5.86%

-43.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-13.74%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

19.92%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и AIBU

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

14.74%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

36.91%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

47.71%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

55.33%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

55.33%

-17.85%

Сравнение комиссий WCLD и AIBU

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и AIBU

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and AIBU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.20%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -9.18% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор