PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFOX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

WCFOX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFOX и FSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		-7.79%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%.

WCFOX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-9.46%
1 год
21.46%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с EFAWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с WCMSXWCFOX с WCMJXWCFOX с WFEMX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий WCFOX и FSTSX

WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

WCFOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

4.56

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.47

Корреляция

Корреляция между WCFOX и FSTSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и FSTSX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.35%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и FSTSX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFOXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-38.91%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.22%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-11.22%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-7.95%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.19%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и FSTSX

WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFOXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.05%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.68%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

15.21%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

16.26%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

15.80%

+5.36%