Сравнение WCFOX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
WCFOX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WCFOX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCFOX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCFOX WCM Focused International Opportunities Fund | -4.83% | 31.45% | 6.14% | 25.65% | -35.42% | 7.30% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WCFOX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
WCFOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCFOX и EFA
WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
WCFOX vs. EFA — Ранг доходности на риск
WCFOX
EFA
Сравнение WCFOX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCFOX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.99 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.19 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.30 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCFOX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WCFOX и EFA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCFOX и EFA
Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCFOX WCM Focused International Opportunities Fund | 0.34% | 0.33% | 3.57% | 0.24% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок WCFOX и EFA
Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCFOX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -61.04% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -11.42% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -6.67% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -12.00% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.01% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCFOX и EFA
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCFOX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 7.51% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.21% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 17.74% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.32% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.20% | +4.00% |