Сравнение WCEO с VB
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 15.73%/yr for VB. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.29%.
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.72M | $125.44M | $163.55M | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам WCEO и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 8.28% | 10.51% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 15.78% |
Correlation
The correlation between WCEO and VB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between WCEO and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCEO и VB
Секторы
WCEO
VB
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
WCEO
VB
Технологии
WCEO
VB
Промышленность
WCEO
VB
Потребительский циклический сектор
WCEO
VB
Здравоохранение
WCEO
VB
Недвижимость
WCEO
VB
Энергетика
WCEO
VB
Сырьевые материалы
WCEO
VB
Потребительский защитный сектор
WCEO
VB
Коммуникационные услуги
WCEO
VB
Коммунальные услуги
WCEO
VB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. VB — Ранг доходности на риск
WCEO
VB
Сравнение WCEO c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.05 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 11.13 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и VB
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -59.56% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.98% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -25.36% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.81% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -8.38% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.46% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и VB
Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.99% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.12% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.21% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 16.47% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 20.72% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.39% | -3.48% |
Сравнение комиссий WCEO и VB
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и VB
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and VB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.12%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs VB's -59.56%.
On 3-year performance, VB leads with 15.73% vs 14.66% for WCEO. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VB has performed better with a 15.73% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.54% for WCEO.
They also come from different issuers: Hypatia and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.03% for VB.
WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор