PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCEO с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с TNA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). WCEO is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 24.92%/yr for TNA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 61.66%.

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

Сравнение доходности по годам WCEO и TNA

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%8.28%10.51%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%19.92%

Correlation

The correlation between WCEO and TNA is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between WCEO and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и TNA

Секторы
WCEO
TNA

Финансовые услуги

18.4%
17.5%

Технологии

16.2%
14.8%

Промышленность

15.1%
14.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.2%

Здравоохранение

12.0%
20.3%

Недвижимость

6.5%
6.6%

Энергетика

4.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Финансовые услуги

WCEO
18.4%
TNA
17.5%

Технологии

WCEO
16.2%
TNA
14.8%

Промышленность

WCEO
15.1%
TNA
14.2%

Потребительский циклический сектор

WCEO
13.4%
TNA
9.2%

Здравоохранение

WCEO
12.0%
TNA
20.3%

Недвижимость

WCEO
6.5%
TNA
6.6%

Энергетика

WCEO
4.5%
TNA
5.5%

Сырьевые материалы

WCEO
4.2%
TNA
4.4%

Потребительский защитный сектор

WCEO
4.1%
TNA
2.6%

Коммуникационные услуги

WCEO
3.3%
TNA
2.2%

Коммунальные услуги

WCEO
1.9%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

WCEO vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCEO c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.91

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.45

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.38

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

11.11

+2.30

WCEO vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и TNA

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-88.09%

+62.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-32.53%

+25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-65.78%

+39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-31.63%

+31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-33.92%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

9.89%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и TNA

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.99%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

13.46%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

42.43%

-32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

57.54%

-42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

67.23%

-49.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

68.38%

-50.47%

Сравнение комиссий WCEO и TNA

WCEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и TNA

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and TNA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs TNA's -88.09%.

On 3-year performance, TNA leads with 24.92% vs 14.66% for WCEO. On fees, WCEO is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 24.92% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

WCEO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.29% for TNA.

WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Hypatia and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 1.05% for TNA.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор