PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCEO с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с SPSM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 14.82%/yr for SPSM. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 24.46%.

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

Сравнение доходности по годам WCEO и SPSM

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%8.28%10.51%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%13.23%

Correlation

The correlation between WCEO and SPSM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between WCEO and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и SPSM

Секторы
WCEO
SPSM

Финансовые услуги

18.4%
17.1%

Технологии

16.2%
15.5%

Промышленность

15.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.2%

Здравоохранение

12.0%
12.4%

Недвижимость

6.5%
7.6%

Энергетика

4.5%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

WCEO
18.4%
SPSM
17.1%

Технологии

WCEO
16.2%
SPSM
15.5%

Промышленность

WCEO
15.1%
SPSM
15.6%

Потребительский циклический сектор

WCEO
13.4%
SPSM
13.2%

Здравоохранение

WCEO
12.0%
SPSM
12.4%

Недвижимость

WCEO
6.5%
SPSM
7.6%

Энергетика

WCEO
4.5%
SPSM
4.7%

Сырьевые материалы

WCEO
4.2%
SPSM
4.7%

Потребительский защитный сектор

WCEO
4.1%
SPSM
4.2%

Коммуникационные услуги

WCEO
3.3%
SPSM
3.2%

Коммунальные услуги

WCEO
1.9%
SPSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

WCEO vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCEO c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.07

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.17

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.30

-0.89

WCEO vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и SPSM

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-42.89%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.72%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-27.94%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.96%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.83%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.54%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и SPSM

Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 3.99% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.10%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.81%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.24%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

21.28%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

22.95%

-5.04%

Сравнение комиссий WCEO и SPSM

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и SPSM

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPSM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WCEO and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs SPSM's -42.89%.

On 3-year performance, SPSM leads with 14.82% vs 14.66% for WCEO. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPSM has performed better with a 14.82% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.54% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia and State Street. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор