Сравнение WCEO с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
WCEO и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WCEO и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCEO и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 1.55% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
WCEO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCEO и SMDV
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
WCEO vs. SMDV — Ранг доходности на риск
WCEO
SMDV
Сравнение WCEO c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.79 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.77 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.24 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WCEO и SMDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и SMDV
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и SMDV
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCEO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -34.12% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -10.94% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.79% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.99% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.75% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и SMDV
Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCEO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.34% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.68% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.25% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.71% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.71% | -2.35% |