PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. WCEO is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.50%/yr vs 8.79%/yr for RYLD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

WCEO

1 день
0.82%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.53%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и RYLD

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.94%9.77%8.28%10.51%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%-0.99%

Correlation

The correlation between WCEO and RYLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between WCEO and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и RYLD

Секторы
WCEO
RYLD

Технологии

18.3%
19.0%

Финансовые услуги

16.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
8.0%

Промышленность

13.0%
18.0%

Здравоохранение

10.6%
16.3%

Энергетика

6.8%
5.4%

Недвижимость

6.0%
5.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Технологии

WCEO
18.3%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

WCEO
16.1%
RYLD
15.5%

Потребительский циклический сектор

WCEO
14.5%
RYLD
8.0%

Промышленность

WCEO
13.0%
RYLD
18.0%

Здравоохранение

WCEO
10.6%
RYLD
16.3%

Энергетика

WCEO
6.8%
RYLD
5.4%

Недвижимость

WCEO
6.0%
RYLD
5.9%

Сырьевые материалы

WCEO
5.2%
RYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.0%
RYLD
2.3%

Коммунальные услуги

WCEO
2.0%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

WCEO vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEORYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.70

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.23

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

13.04

-0.23

WCEO vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и RYLD

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEORYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-41.53%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-6.29%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-19.05%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.77%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и RYLD

Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEORYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.00%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.75%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

10.65%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

14.05%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.15%

+0.92%

Сравнение комиссий WCEO и RYLD

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и RYLD

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.56%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and RYLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.74%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs RYLD's -41.53%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.50% vs 8.79% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.50% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 0.56% for WCEO.

WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Hypatia Capital and Global X. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор