PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.56%/yr vs 11.71%/yr for OUSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и OUSM

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%14.82%

Correlation

The correlation between WCEO and OUSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between WCEO and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и OUSM

Секторы
WCEO
OUSM

Финансовые услуги

15.8%
21.1%

Технологии

15.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%
19.3%

Промышленность

13.0%
22.8%

Здравоохранение

11.8%
9.2%

Энергетика

6.9%
0.3%

Недвижимость

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
OUSM
21.1%

Технологии

WCEO
15.8%
OUSM
13.5%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
OUSM
19.3%

Промышленность

WCEO
13.0%
OUSM
22.8%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
OUSM
9.2%

Энергетика

WCEO
6.9%
OUSM
0.3%

Недвижимость

WCEO
6.2%
OUSM

-

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
OUSM
1.4%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
OUSM
3.8%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
OUSM
4.9%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

WCEO vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.83

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.34

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.19

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

3.47

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.83

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WCEO и OUSM

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-39.84%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.21%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-19.44%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.67%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.22%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.14%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и OUSM

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.66%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.25%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

13.15%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

16.30%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.94%

-0.81%

Сравнение комиссий WCEO и OUSM

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и OUSM

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and OUSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.66%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs OUSM's -39.84%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 11.71% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.48% for OUSM.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор