PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCEO с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с ISMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 15.69%/yr for ISMD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 31.00%.

WCEO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
14.84%
С начала года
19.68%
1 год
28.82%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.51%

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

WCEO

Hypatia Women CEO ETF
$62.29K$47.97K$48.12K

Сравнение доходности по годам WCEO и ISMD

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		19.68%9.77%8.28%10.51%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%13.79%

Correlation

The correlation between WCEO and ISMD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between WCEO and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и ISMD

Секторы
WCEO
ISMD

Финансовые услуги

18.4%
17.1%

Технологии

16.2%
14.1%

Промышленность

15.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.9%

Здравоохранение

12.0%
9.7%

Недвижимость

6.5%
8.5%

Энергетика

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.6%

Финансовые услуги

WCEO
18.4%
ISMD
17.1%

Технологии

WCEO
16.2%
ISMD
14.1%

Промышленность

WCEO
15.1%
ISMD
15.8%

Потребительский циклический сектор

WCEO
13.4%
ISMD
10.9%

Здравоохранение

WCEO
12.0%
ISMD
9.7%

Недвижимость

WCEO
6.5%
ISMD
8.5%

Энергетика

WCEO
4.5%
ISMD
4.5%

Сырьевые материалы

WCEO
4.2%
ISMD
6.8%

Потребительский защитный сектор

WCEO
4.1%
ISMD
6.3%

Коммуникационные услуги

WCEO
3.3%
ISMD
1.5%

Коммунальные услуги

WCEO
1.9%
ISMD
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

WCEO vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCEO c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.18

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.24

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

13.73

-0.33

WCEO vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и ISMD

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-44.60%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.64%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-26.64%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.97%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.04%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.97%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и ISMD

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.99%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.22%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.80%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.20%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

20.77%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

23.62%

-5.71%

Сравнение комиссий WCEO и ISMD

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и ISMD

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ISMD в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.54%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and ISMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.22%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs ISMD's -44.60%.

On 3-year performance, ISMD leads with 15.69% vs 14.66% for WCEO. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISMD has performed better with a 15.69% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

ISMD has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.54% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор