PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCEO с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

WCEO и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WCEO и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCEO и HSMV

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		1.55%9.77%8.28%11.35%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

WCEO

1 день
0.61%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
21.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с SPYWCEO с ALTYWCEO с FYXWCEO с ISCB
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий WCEO и HSMV

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.

WCEO
Hypatia Women Ceo ETF
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Доходность на риск

WCEO vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.19

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.37

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.28

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

1.03

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.19

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между WCEO и HSMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и HSMV

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.63%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и HSMV

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

WCEOHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-19.16%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.57%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.13%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.71%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.91%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и HSMV

Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCEOHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.58%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.14%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

13.62%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

15.01%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.18%

+2.18%