Сравнение WCEO с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
WCEO и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WCEO и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCEO и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 1.55% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
WCEO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCEO и BBSC
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
WCEO vs. BBSC — Ранг доходности на риск
WCEO
BBSC
Сравнение WCEO c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.80 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.07 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WCEO и BBSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и BBSC
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и BBSC
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCEO | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -30.96% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.59% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.07% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.82% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.71% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и BBSC
Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.09%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCEO | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.17% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 14.49% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 24.02% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.97% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 23.02% | -4.66% |