PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.56%/yr vs 17.34%/yr for BBSC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и BBSC

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%17.07%

Correlation

The correlation between WCEO and BBSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.95

The correlation between WCEO and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и BBSC

Секторы
WCEO
BBSC

Финансовые услуги

15.8%
16.9%

Технологии

15.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%
9.0%

Промышленность

13.0%
14.9%

Здравоохранение

11.8%
15.7%

Энергетика

6.9%
6.4%

Недвижимость

6.2%
7.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
BBSC
16.9%

Технологии

WCEO
15.8%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
BBSC
9.0%

Промышленность

WCEO
13.0%
BBSC
14.9%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
BBSC
15.7%

Энергетика

WCEO
6.9%
BBSC
6.4%

Недвижимость

WCEO
6.2%
BBSC
7.7%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
BBSC
4.1%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
BBSC
2.4%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
BBSC
3.2%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

WCEO vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.90

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.70

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.79

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

12.35

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WCEO и BBSC

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-30.96%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.54%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-29.32%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.48%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-11.49%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.92%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и BBSC

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.91%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.98%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

19.12%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.93%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.86%

-4.73%

Сравнение комиссий WCEO и BBSC

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и BBSC

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WCEO and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.91%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs BBSC's -30.96%.

On 3-year performance, BBSC leads with 17.34% vs 14.56% for WCEO. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 17.34% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.09% for BBSC.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор