Сравнение WCEO с AVSC
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 16.77%/yr for AVSC. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 27.02%.
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
AVSC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.67M | $8.90M | $9.50M | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам WCEO и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 8.28% | 10.51% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 27.02% | 9.42% | 7.75% | 16.92% |
Correlation
The correlation between WCEO and AVSC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between WCEO and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. AVSC — Ранг доходности на риск
WCEO
AVSC
Сравнение WCEO c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.43 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 17.99 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и AVSC
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -28.40% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -7.89% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -28.40% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.95% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.18% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.38% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и AVSC
Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.99%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.24% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.70% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 17.47% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 22.10% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 22.10% | -4.19% |
Сравнение комиссий WCEO и AVSC
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и AVSC
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AVSC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.90% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WCEO and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (4.24%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 16.77% vs 14.66% for WCEO. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 16.77% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
AVSC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.54% for WCEO.
They also come from different issuers: Hypatia and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор