PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCBR с XDAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCBR с XDAT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT).

WCBR и XDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCBR или XDAT.

Корреляция

Корреляция между WCBR и XDAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WCBR и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09%
-9.73%
WCBR
XDAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.12

XDAT:

-0.16

Коэф-т Сортино

WCBR:

0.33

XDAT:

-0.06

Коэф-т Омега

WCBR:

1.04

XDAT:

0.99

Коэф-т Кальмара

WCBR:

0.12

XDAT:

-0.11

Коэф-т Мартина

WCBR:

0.48

XDAT:

-0.54

Индекс Язвы

WCBR:

6.11%

XDAT:

6.73%

Дневная вол-ть

WCBR:

25.30%

XDAT:

22.59%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

XDAT:

-54.87%

Текущая просадка

WCBR:

-19.96%

XDAT:

-29.99%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью -14.74%.

WCBR

С начала года

-7.64%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

4.68%

1 год

3.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDAT

С начала года

-14.74%

1 месяц

-12.64%

6 месяцев

-7.93%

1 год

-3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WCBR и XDAT

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XDAT в 0.50%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDAT: 0.50%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и XDAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
WCBR: 0.12
XDAT: -0.16
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
WCBR: 0.33
XDAT: -0.06
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WCBR: 1.04
XDAT: 0.99
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
WCBR: 0.12
XDAT: -0.11
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
WCBR: 0.48
XDAT: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.16
WCBR
XDAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и XDAT

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XDAT в 0.15%

TTM2024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.15%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и XDAT

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и XDAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.96%
-29.99%
WCBR
XDAT

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и XDAT

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеют волатильность 12.71% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
12.34%
WCBR
XDAT