PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCBR с XDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с XDAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and XDAT (Franklin Exponential Data ETF) are both Technology Equities funds. WCBR is passively managed, while XDAT is actively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.95%/yr vs -1.15%/yr for XDAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for XDAT.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью -3.33%.

WCBR

1 день
-0.46%
1 месяц
20.82%
6 месяцев
42.07%
С начала года
40.63%
1 год
27.59%
3 года*
25.00%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и XDAT

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		40.63%-1.44%11.42%66.63%-41.96%7.65%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%11.86%

Correlation

The correlation between WCBR and XDAT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.88

The correlation between WCBR and XDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCBR и XDAT

Секторы
WCBR
XDAT

Технологии

100.0%
59.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

32.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
XDAT
59.4%

Сырьевые материалы

WCBR

-

XDAT

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

XDAT
32.0%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

XDAT
1.2%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

XDAT

-

Энергетика

WCBR

-

XDAT

-

Финансовые услуги

WCBR

-

XDAT
2.4%

Здравоохранение

WCBR

-

XDAT
2.6%

Промышленность

WCBR

-

XDAT
0.2%

Недвижимость

WCBR

-

XDAT
4.7%

Коммунальные услуги

WCBR

-

XDAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Franklin Exponential Data ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN

Доходность на риск

WCBR vs. XDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCBRXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.25

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.18

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.21

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

-0.42

+2.51

WCBR vs. XDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCBR и XDAT

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и XDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-54.87%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-29.56%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-29.56%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-54.87%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-19.13%

+15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-25.77%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

14.55%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и XDAT

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Franklin Exponential Data ETF (XDAT) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

7.19%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

20.76%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

24.70%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

29.65%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

29.39%

+4.30%

Сравнение комиссий WCBR и XDAT

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XDAT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и XDAT

Ни WCBR, ни XDAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and XDAT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (11.46%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs XDAT's -54.87%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.95% vs -1.15% for XDAT. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.95% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

WCBR and XDAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.50% for XDAT.

WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и XDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор