PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCBR с XDAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCBR с XDAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT).

WCBR и XDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCBR или XDAT.

Корреляция

Корреляция между WCBR и XDAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCBR:

0.83

XDAT:

0.55

Коэф-т Сортино

WCBR:

1.38

XDAT:

1.11

Коэф-т Омега

WCBR:

1.18

XDAT:

1.15

Коэф-т Кальмара

WCBR:

1.02

XDAT:

0.53

Коэф-т Мартина

WCBR:

3.20

XDAT:

2.06

Индекс Язвы

WCBR:

7.97%

XDAT:

9.02%

Дневная вол-ть

WCBR:

28.76%

XDAT:

27.13%

Макс. просадка

WCBR:

-52.25%

XDAT:

-54.87%

Текущая просадка

WCBR:

-6.61%

XDAT:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью 3.07%.

WCBR

С начала года

7.77%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

12.95%

1 год

23.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDAT

С начала года

3.07%

1 месяц

19.91%

6 месяцев

4.03%

1 год

14.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WCBR и XDAT

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XDAT в 0.50%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCBR и XDAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCBR c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и XDAT

Дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XDAT в 0.12%

TTM2024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и XDAT

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и XDAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и XDAT

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеют волатильность 7.83% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...