Сравнение WCBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WCBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCBR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -9.67% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -41.96% | 6.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 23.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
WCBR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCBR и VTI
WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
WCBR vs. VTI — Ранг доходности на риск
WCBR
VTI
Сравнение WCBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.98 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.52 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.54 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.30 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.98 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WCBR и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и VTI
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и VTI
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -55.45% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | -12.30% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | -25.36% | -26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -5.54% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -8.08% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 2.60% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и VTI
WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 5.48% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 9.75% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 19.02% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 17.41% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 18.29% | +14.70% |