PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с KROP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 19.92%/yr vs -0.14%/yr for KROP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 14.73%.

WCBR

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.96%
С начала года
15.99%
6 месяцев
13.94%
1 год
2.74%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

KROP

1 день
1.84%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.16%
1 год
11.58%
3 года*
-0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		15.99%-1.44%11.42%66.63%-41.96%5.58%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		14.73%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between WCBR and KROP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between WCBR and KROP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и KROP

Секторы
WCBR
KROP

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

32.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

40.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
KROP

-

Сырьевые материалы

WCBR

-

KROP
32.0%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

KROP
27.1%

Энергетика

WCBR

-

KROP

-

Финансовые услуги

WCBR

-

KROP

-

Здравоохранение

WCBR

-

KROP
0.3%

Промышленность

WCBR

-

KROP
40.4%

Недвижимость

WCBR

-

KROP

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

WCBR vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCBRKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.72

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.12

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.03

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

2.21

-2.00

WCBR vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCBR и KROP

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-62.08%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-11.29%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-28.70%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-49.90%

+37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-44.72%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

5.26%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и KROP

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

5.01%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

12.62%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

16.27%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

22.24%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

22.24%

+11.26%

Сравнение комиссий WCBR и KROP

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и KROP

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.38%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and KROP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.89%) compared to KROP (5.01%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs KROP's -62.08%.

On 3-year performance, WCBR leads with 19.92% vs -0.14% for KROP. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCBR has performed better with a 19.92% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор