PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WCBR is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 21.52%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-32.34%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between WCBR and GDE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between WCBR and GDE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

WCBR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.93

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.36

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.42

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

7.50

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.93

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.17

-0.96

Просадки

Сравнение просадок WCBR и GDE

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-32.01%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-22.66%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-22.66%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-9.99%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-7.89%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

7.29%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и GDE

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

6.68%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

24.27%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

28.41%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

26.12%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

26.12%

+7.46%

Сравнение комиссий WCBR и GDE

WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и GDE

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and GDE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 21.52% for WCBR. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор