Сравнение WCBR с GDE
WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WCBR is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 19.92%/yr vs 40.85%/yr for GDE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -2.79%.
WCBR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCBR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 15.99% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -29.76% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -2.79% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between WCBR and GDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between WCBR and GDE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCBR vs. GDE — Ранг доходности на риск
WCBR
GDE
Сравнение WCBR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCBR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.51 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 4.10 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCBR и GDE
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCBR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -32.01% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -22.66% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -22.66% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -21.35% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -8.00% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 8.34% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и GDE
WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCBR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 11.71% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 26.56% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 30.44% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 27.16% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 27.16% | +6.34% |
Сравнение комиссий WCBR и GDE
WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и GDE
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.44% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
WCBR and GDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCBR has higher volatility (13.89%) compared to GDE (11.71%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 40.85% vs 19.92% for WCBR. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 40.85% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.
GDE has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for WCBR.
WCBR is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCBR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор