Сравнение WCBR с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WCBR и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WCBR и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCBR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -8.05% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -32.34% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
WCBR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -7.94%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCBR и GDE
WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WCBR vs. GDE — Ранг доходности на риск
WCBR
GDE
Сравнение WCBR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.84 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.36 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.68 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.22 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.84 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между WCBR и GDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и GDE
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и GDE
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCBR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -32.01% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.17% | -22.66% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.47% | -17.11% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -7.76% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 5.93% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 10.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCBR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 11.78% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 25.29% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 32.28% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 26.18% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 26.18% | +6.81% |