PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с AIVC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 5.56%/yr vs 16.89%/yr for AIVC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 67.27%.

WCBR

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.96%
С начала года
15.99%
6 месяцев
13.94%
1 год
2.74%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

AIVC

1 день
1.65%
1 месяц
4.54%
С начала года
67.27%
6 месяцев
66.06%
1 год
119.10%
3 года*
49.18%
5 лет*
16.89%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и AIVC

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		15.99%-1.44%11.42%66.63%-41.96%7.65%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		67.27%39.94%18.22%39.28%-38.91%-9.20%

Correlation

The correlation between WCBR and AIVC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between WCBR and AIVC has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и AIVC

Секторы
WCBR
AIVC

Технологии

100.0%
91.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
AIVC
91.8%

Сырьевые материалы

WCBR

-

AIVC

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

AIVC
4.8%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

AIVC
2.9%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

AIVC

-

Энергетика

WCBR

-

AIVC

-

Финансовые услуги

WCBR

-

AIVC
0.4%

Здравоохранение

WCBR

-

AIVC

-

Промышленность

WCBR

-

AIVC

-

Недвижимость

WCBR

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с PXQAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с PSI

Доходность на риск

WCBR vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCBRAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
3.72

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.92

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.53

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

8.49

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

25.82

-25.62

WCBR vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCBR и AIVC

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-56.11%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-14.11%

-15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-32.55%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-53.58%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-8.03%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-16.37%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

4.63%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и AIVC

Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 13.89%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

15.53%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

26.62%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

32.19%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

30.74%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

27.16%

+6.34%

Сравнение комиссий WCBR и AIVC

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и AIVC

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and AIVC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (15.53%) compared to WCBR (13.89%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs AIVC's -56.11%.

On 5-year performance, AIVC leads with 16.89% vs 5.56% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 16.89% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор