Сравнение WBREOX с ASFYX
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and ASFYX (Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I) are both mutual funds - WBREOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while ASFYX is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. WBREOX is passively managed, while ASFYX is actively managed. Over the past year, WBREOX returned 24.27% vs 20.13% for ASFYX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WBREOX charges 0.02%/yr vs 1.45%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 9.30%.
WBREOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.57%
ASFYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 3.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WBREOX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 13.76% | 16.64% |
ASFYX Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I | 9.30% | -10.19% |
Correlation
The correlation between WBREOX and ASFYX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
WBREOX
ASFYX
Сравнение WBREOX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBREOX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 7.75 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и ASFYX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и ASFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -36.43% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.42% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.44% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -13.26% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.65% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и ASFYX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.96% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 9.34% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 12.61% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.80% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 12.73% | +5.62% |
Сравнение комиссий WBREOX и ASFYX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASFYX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и ASFYX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I | 1.39% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and ASFYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (4.42%) compared to ASFYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs ASFYX's -36.43%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор