Сравнение WBREOX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBREOX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBREOX и DFQTX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WBREOX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
WBREOX
DFQTX
Сравнение WBREOX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.35 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 6.35 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WBREOX и DFQTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и DFQTX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и DFQTX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBREOX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -59.35% | +40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.73% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.96% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.84% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.73% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и DFQTX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеют волатильность 5.34% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBREOX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.24% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.06% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.23% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.04% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.27% | +1.25% |