PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с DFQTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WBREOX returned 22.22% vs 24.79% for DFQTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.19%/yr for DFQTX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью 10.64%.

WBREOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFQTX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.79%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и DFQTX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.10%16.64%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		10.64%16.11%

Correlation

The correlation between WBREOX and DFQTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between WBREOX and DFQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с VFIAX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX

Доходность на риск

WBREOX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBREOXDFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.94

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

12.65

-0.31

WBREOX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и DFQTX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и DFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-59.35%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.47%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.59%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-7.76%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и DFQTX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.32%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.57%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.13%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.05%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.25%

+0.39%

Сравнение комиссий WBREOX и DFQTX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и DFQTX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.97%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and DFQTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (4.72%) compared to DFQTX (4.32%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs DFQTX's -59.35%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и DFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор