Сравнение WBREOX с DFIEX

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WBREOX и DFIEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и DFIEX.

Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 5.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.