PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с MWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с MWMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WBREOX returned 22.34% vs 10.80% for MWMIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.59%/yr for MWMIX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и MWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью -2.39%.

WBREOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWMIX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-3.43%
1 год
10.80%
3 года*
8.34%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и MWMIX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		8.21%16.64%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-2.39%13.87%

Correlation

The correlation between WBREOX and MWMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between WBREOX and MWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с VFIAXWBREOX с ASFYX
Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT

Доходность на риск

WBREOX vs. MWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c MWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBREOXMWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.87

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.32

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.97

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

2.92

+10.33

WBREOX vs. MWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MWMIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и MWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и MWMIX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MWMIX в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и MWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXMWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-33.03%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.42%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-6.08%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.79%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.13%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и MWMIX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) имеют волатильность 4.73% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXMWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.19%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.99%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.69%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

20.45%

-1.78%

Сравнение комиссий WBREOX и MWMIX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и MWMIX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.77%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and MWMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (4.73%) compared to MWMIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs MWMIX's -33.03%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и MWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор