PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с HLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с HLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and HLEIX (JPMorgan Equity Index Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds - WBREOX tracks the S&P 500 while HLEIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, WBREOX returned 28.98% vs 28.46% for HLEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.38%/yr for HLEIX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и HLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBREOX показывает доходность 11.70%, а HLEIX немного ниже – 11.36%.

WBREOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLEIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.38%
1 год
28.46%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и HLEIX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.70%16.64%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		11.36%16.44%

Correlation

The correlation between WBREOX and HLEIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between WBREOX and HLEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX
Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с HLIEXHLEIX с VOOHLEIX с OLGAXHLEIX с JEPIXHLEIX с JPMHLEIX с FNCMXHLEIX с VHIAX

Доходность на риск

WBREOX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXHLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.47

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.35

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.21

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

15.15

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. HLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLEIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и HLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXHLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.59

+0.67

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и HLEIX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и HLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXHLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-55.22%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.14%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-8.79%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и HLEIX

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеют волатильность 2.83% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXHLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.02%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.90%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.88%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.07%

+0.57%

Сравнение комиссий WBREOX и HLEIX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HLEIX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и HLEIX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.82%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and HLEIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (2.83%) compared to HLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs HLEIX's -55.22%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и HLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор