Сравнение WBREOX с HLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).
WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и HLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBREOX и HLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 16.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у HLEIX с доходностью -4.60%.
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBREOX и HLEIX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HLEIX в 0.38%.
Доходность на риск
WBREOX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск
WBREOX
HLEIX
Сравнение WBREOX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | HLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.48 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 7.08 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WBREOX и HLEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и HLEIX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и HLEIX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и HLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBREOX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -55.22% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.48% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.83% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.54% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и HLEIX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеют волатильность 5.34% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBREOX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.42% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.58% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.35% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.90% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.05% | +1.47% |