PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с WBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с WBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI. WBIY is passively managed, while WBIL is actively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 6.07%/yr for WBIL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for WBIL.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и WBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у WBIL с доходностью 16.54%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

WBIL

1 день
-0.22%
1 месяц
9.99%
С начала года
16.54%
6 месяцев
14.51%
1 год
29.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.07%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и WBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		16.54%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%

Correlation

The correlation between WBIY and WBIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between WBIY and WBIL has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WBIY и WBIL

Секторы
WBIY
WBIL

Финансовые услуги

18.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

16.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.3%

Технологии

10.1%
35.5%

Промышленность

9.4%
17.1%

Здравоохранение

6.2%
11.6%

Коммунальные услуги

6.1%
0.8%

Энергетика

6.0%
2.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
WBIL
9.8%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
WBIL
4.8%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
WBIL
11.6%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
WBIL
4.3%

Технологии

WBIY
10.1%
WBIL
35.5%

Промышленность

WBIY
9.4%
WBIL
17.1%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
WBIL
11.6%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
WBIL
0.8%

Энергетика

WBIY
6.0%
WBIL
2.9%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
WBIL
2.5%

Недвижимость

WBIY
1.1%
WBIL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с DIVD

Доходность на риск

WBIY vs. WBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c WBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.07

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.92

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.00

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

13.17

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. WBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и WBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYWBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WBIY и WBIL

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки WBIL в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и WBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-25.30%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.85%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-25.30%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-25.30%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.69%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-6.98%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.24%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и WBIL

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.67%, в то время как у WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.86%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.73%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.27%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

13.70%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

12.65%

+10.00%

Сравнение комиссий WBIY и WBIL

WBIY берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WBIL в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и WBIL

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности WBIL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and WBIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (4.86%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs WBIL's -25.30%.

On 5-year performance, WBIY leads with 9.29% vs 6.07% for WBIL. On fees, WBIY is cheaper at 0.97% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIY has performed better with a 9.29% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIY is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while WBIL is Global Equities. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 1.23% for WBIL.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и WBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор