PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. WBIY is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, WBIY returned 9.29%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIY показывает доходность 10.76%, а VFVA немного выше – 11.00%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-13.92%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between WBIY and VFVA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between WBIY and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIY и VFVA

Секторы
WBIY
VFVA

Финансовые услуги

18.7%
25.7%

Потребительский защитный сектор

16.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.2%

Технологии

10.1%
14.5%

Промышленность

9.4%
7.6%

Здравоохранение

6.2%
14.9%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%
7.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.1%
0.4%

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
VFVA
25.7%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
VFVA
7.1%

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
VFVA
13.1%

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
VFVA
6.2%

Технологии

WBIY
10.1%
VFVA
14.5%

Промышленность

WBIY
9.4%
VFVA
7.6%

Здравоохранение

WBIY
6.2%
VFVA
14.9%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
VFVA

-

Энергетика

WBIY
6.0%
VFVA
7.3%

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
VFVA
3.3%

Недвижимость

WBIY
1.1%
VFVA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

WBIY vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.96

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.64

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

11.54

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WBIY и VFVA

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-48.58%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.55%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-24.07%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-24.07%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.16%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.31%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и VFVA

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 3.67% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.56%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.90%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.33%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.19%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

24.31%

-1.66%

Сравнение комиссий WBIY и VFVA

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и VFVA

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and VFVA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 9.29% for WBIY. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.92% for VFVA.

They also come from different issuers: WBI and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор