Сравнение WBIY с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
WBIY и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIY и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -13.92% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.32% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.32%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и VFVA
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
WBIY vs. VFVA — Ранг доходности на риск
WBIY
VFVA
Сравнение WBIY c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.39 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и VFVA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и VFVA
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и VFVA
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -48.58% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -8.96% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -24.07% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.04% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.43% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.93% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и VFVA
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.28% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.06% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.24% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.25% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.50% | -1.71% |