Сравнение WBIY с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
WBIY и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.88%.
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и PEY
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
WBIY vs. PEY — Ранг доходности на риск
WBIY
PEY
Сравнение WBIY c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.49 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.33 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.98 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и PEY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и PEY
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и PEY
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -72.81% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.28% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -17.90% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.71% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -12.97% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.45% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и PEY
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 2.97%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.24% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.86% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 17.84% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.38% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.90% | +3.89% |