Сравнение WBIY с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
WBIY и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIY показывает доходность 6.54%, а FAB немного ниже – 6.42%.
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и FAB
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
WBIY vs. FAB — Ранг доходности на риск
WBIY
FAB
Сравнение WBIY c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.22 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и FAB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и FAB
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и FAB
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -63.29% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.51% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -22.91% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.83% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.32% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.37% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и FAB
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 2.97%, в то время как у First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.68% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.77% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 19.96% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.78% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.10% | +0.69% |