PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с ABLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index while ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIY returned 17.19%/yr vs 13.04%/yr for ABLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 8.93%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

ABLD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и ABLD

2026 (YTD)20252024202320222021
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%4.31%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.93%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between WBIY and ABLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between WBIY and ABLD has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABFLABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV

Доходность на риск

WBIY vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.09

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.54

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.37

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

4.70

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WBIY и ABLD

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и ABLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-19.35%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-11.64%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-19.35%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-7.03%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.96%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.39%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и ABLD

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.67%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.36%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.85%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.69%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.52%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

17.52%

+5.13%

Сравнение комиссий WBIY и ABLD

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ABLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и ABLD

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ABLD в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and ABLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.36%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs ABLD's -19.35%.

On 3-year performance, WBIY leads with 17.19% vs 13.04% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WBIY has performed better with a 17.19% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.19% for ABLD.

WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index. They also come from different issuers: WBI and Abacus. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.39% for ABLD.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор