Сравнение WBIL с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WBIL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIL и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIL и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -3.45% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIL показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции WBIL уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.53% соответственно.
WBIL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.13%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIL и VT
WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
WBIL vs. VT — Ранг доходности на риск
WBIL
VT
Сравнение WBIL c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIL | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.25 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.84 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.83 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 8.51 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WBIL и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIL и VT
Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WBIL и VT
Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.30% | -50.27% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.84% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -26.38% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.30% | -34.24% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -6.89% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -7.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.55% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIL и VT
Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.33% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.95% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.24% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.98% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 17.20% | -4.73% |