Сравнение WBIG с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
WBIG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | 3.16% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и BDVL
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
WBIG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
WBIG
BDVL
Сравнение WBIG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и BDVL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и BDVL
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и BDVL
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -7.71% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -4.53% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -1.20% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 9.35% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 9.35% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 9.35% | +2.13% |