Сравнение WBIG с BDVL
WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. WBIG is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности WBIG и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.74%.
WBIG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 4.26%
BDVL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.91% | 2.93% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.74% | 2.20% |
Correlation
The correlation between WBIG and BDVL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
WBIG
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WBIG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBIG и BDVL
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -7.71% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -1.40% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -1.18% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 9.67% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 9.67% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 9.67% | +1.89% |
Сравнение комиссий WBIG и BDVL
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и BDVL
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BDVL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.55% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.20% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
WBIG and BDVL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.20% for WBIG.
They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для WBIG и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор