Сравнение WBIF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WBIF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.53% против 11.64% соответственно.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и VT
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
WBIF vs. VT — Ранг доходности на риск
WBIF
VT
Сравнение WBIF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.30 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.90 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.92 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 8.83 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.30 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и VT
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и VT
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -50.27% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.84% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -26.38% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -34.24% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.97% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.08% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.57% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и VT
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.18% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.00% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 17.26% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.98% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 17.20% | -4.96% |