Сравнение WBIF с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
WBIF и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 6.99% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и IMFL
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
WBIF vs. IMFL — Ранг доходности на риск
WBIF
IMFL
Сравнение WBIF c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.09 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.71 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.96 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 11.45 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.09 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и IMFL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и IMFL
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и IMFL
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -33.26% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.77% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -33.26% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -7.51% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.37% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.04% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и IMFL
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.34% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.89% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.63% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.90% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.87% | -3.63% |