PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. WBIF is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 10 years, WBIF returned 5.56%/yr vs 10.21%/yr for IDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIF показывает доходность 12.01%, а IDV немного выше – 12.42%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 5.56% против 10.21% соответственно.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between WBIF and IDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.57

The correlation between WBIF and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и IDV

Секторы
WBIF
IDV

Финансовые услуги

31.0%
30.1%

Технологии

19.9%
0.9%

Промышленность

14.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.6%

Коммунальные услуги

10.3%
11.8%

Здравоохранение

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.2%

Энергетика

2.9%
15.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.0%

Сырьевые материалы

1.0%
5.8%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
IDV
30.1%

Технологии

WBIF
19.9%
IDV
0.9%

Промышленность

WBIF
14.6%
IDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
IDV
9.6%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
IDV
11.8%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
IDV

-

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
IDV
7.2%

Энергетика

WBIF
2.9%
IDV
15.6%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
IDV
10.0%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
IDV
5.8%

Недвижимость

WBIF

-

IDV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

WBIF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.88

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.73

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.33

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

16.50

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WBIF и IDV

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-70.14%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.52%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-11.86%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-29.19%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-42.50%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.71%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-15.40%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.23%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и IDV

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.11% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.56%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.82%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

15.54%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

17.94%

-5.60%

Сравнение комиссий WBIF и IDV

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и IDV

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and IDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 5.56% for WBIF. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор