PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIF и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
1.40%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.53% против 10.20% соответственно.


WBIF

1 день
0.47%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.81%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.67%
10 лет*
4.53%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI BullBear Value 3000 ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий WBIF и IDV

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

WBIF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIFIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.86

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.56

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.18

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

18.52

-15.84

WBIF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.86

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между WBIF и IDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и IDV

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок WBIF и IDV

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-70.14%

+49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.76%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-29.19%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

-42.50%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.37%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-15.53%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.43%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и IDV

Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.99%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.93%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.61%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

15.48%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

17.96%

-5.72%