Сравнение WBIF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
WBIF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIF и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -8.38% | 16.56% | -2.71% | 2.68% | -4.68% | 19.42% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции WBIF уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.53% против 10.20% соответственно.
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIF и IDV
WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
WBIF vs. IDV — Ранг доходности на риск
WBIF
IDV
Сравнение WBIF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIF | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.86 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 3.56 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.58 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.18 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 18.52 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.86 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WBIF и IDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIF и IDV
Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок WBIF и IDV
Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -70.14% | +49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.76% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -29.19% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -42.50% | +22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.37% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -15.53% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.43% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIF и IDV
Текущая волатильность для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) составляет 3.36%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.99% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.93% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 15.61% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.48% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 17.96% | -5.72% |