PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.34% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BESIXWBELX с BADEXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий WBELX и BEMIX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.82

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.53

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.01

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

16.28

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.82

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.64

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между WBELX и BEMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и BEMIX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и BEMIX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-46.05%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.07%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-36.37%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-46.05%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-9.61%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-14.32%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.97%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и BEMIX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.06%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.81%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.53%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.20%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.98%

+0.33%