PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBD с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBD с JAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) is a stock, while JAVA (JPMorgan Active Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, WBD returned 32.41%/yr vs 16.85%/yr for JAVA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WBD и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBD показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 9.58%.

WBD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
10.02%
1 год
175.79%
3 года*
32.41%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-0.67%

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBD и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-6.32%172.66%-7.12%20.04%-59.73%-9.98%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Correlation

The correlation between WBD and JAVA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between WBD and JAVA has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Bros. Discovery, Inc.

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с WBD:
WBD с NFLXWBD с DISWBD с PARAWBD с SPYWBD с TWBD с PGREWBD с VOO
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX

Доходность на риск

WBD vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBD c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBDJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.28

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
3.24

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.40

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.30

3.08

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.25

11.37

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBD vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBDJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.28

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.80

-0.64

Просадки

Сравнение просадок WBD и JAVA

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBDJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-16.54%

-74.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-8.29%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.63%

-16.54%

-37.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.06%

0.00%

-65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.11%

-3.63%

-33.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

2.24%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WBD и JAVA

Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 2.44%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBDJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.70%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

8.45%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.30%

11.20%

+36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

14.80%

+37.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

14.80%

+32.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBD и JAVA

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBD and JAVA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to WBD (2.44%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs JAVA's -16.54%.

WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBD и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор