PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WBD с PGRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WBD и PGRE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WBD и PGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Paramount Group, Inc. (PGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.44%
-14.30%
WBD
PGRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBD:

-0.13

PGRE:

-0.04

Коэф-т Сортино

WBD:

0.16

PGRE:

0.18

Коэф-т Омега

WBD:

1.02

PGRE:

1.02

Коэф-т Кальмара

WBD:

-0.07

PGRE:

-0.02

Коэф-т Мартина

WBD:

-0.29

PGRE:

-0.15

Индекс Язвы

WBD:

22.08%

PGRE:

8.53%

Дневная вол-ть

WBD:

49.15%

PGRE:

33.06%

Макс. просадка

WBD:

-91.32%

PGRE:

-73.71%

Текущая просадка

WBD:

-87.68%

PGRE:

-68.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WBD:

$23.35B

PGRE:

$1.09B

EPS

WBD:

-$4.58

PGRE:

-$0.99

PEG коэффициент

WBD:

2.79

PGRE:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

WBD:

$29.29B

PGRE:

$571.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

WBD:

$8.21B

PGRE:

$283.11M

EBITDA (12 мес.)

WBD:

-$6.13B

PGRE:

$295.00M

Доходность по периодам

С начала года, WBD показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у PGRE с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBD имеют среднегодовую доходность -10.83%, а акции PGRE немного впереди с -10.80%.


WBD

С начала года

-9.93%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

11.35%

1 год

-8.02%

5 лет

-21.62%

10 лет

-10.83%

PGRE

С начала года

-7.69%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-6.99%

5 лет

-17.40%

10 лет

-10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBD и PGRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WBD
Ранг риск-скорректированной доходности WBD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

PGRE
Ранг риск-скорректированной доходности PGRE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGRE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBD c PGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Paramount Group, Inc. (PGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WBD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.13-0.04
Коэффициент Сортино WBD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.160.18
Коэффициент Омега WBD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.02
Коэффициент Кальмара WBD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07-0.02
Коэффициент Мартина WBD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.29-0.15
WBD
PGRE

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PGRE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и PGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.13
-0.04
WBD
PGRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBD и PGRE

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGRE
Paramount Group, Inc.
1.54%1.42%3.54%5.25%3.36%4.09%2.87%3.18%2.40%2.38%2.31%

Просадки

Сравнение просадок WBD и PGRE

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки PGRE в -73.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и PGRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-87.68%
-68.71%
WBD
PGRE

Волатильность

Сравнение волатильности WBD и PGRE

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Paramount Group, Inc. (PGRE) имеют волатильность 10.58% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.58%
10.75%
WBD
PGRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBD и PGRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и Paramount Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab