PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WBD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-4.61%172.66%-7.12%20.04%-59.73%-21.77%-8.09%32.34%10.55%-18.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WBD показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.50% против 14.14% соответственно.

WBD

1 день
0.11%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
42.07%
1 год
169.25%
3 года*
22.10%
5 лет*
-8.69%
10 лет*
-0.50%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Bros. Discovery, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WBD:
WBD с NFLXWBD с DISWBD с PARAWBD с SPYWBD с TWBD с PGREWBD с GOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WBD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.01

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

1.53

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

1.55

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.30

7.31

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.01

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.76

Корреляция

Корреляция между WBD и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBD и VOO

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WBD и VOO

Максимальная просадка WBD за все время составила -92.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WBDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.58%

-33.99%

-58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-11.98%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.54%

-24.52%

-60.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.32%

-33.99%

-57.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.61%

-5.55%

-64.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.34%

-3.72%

-42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.55%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WBD и VOO

Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.34%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

9.47%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.09%

18.11%

+39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

16.82%

+36.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.30%

17.99%

+29.31%