Сравнение WBCIX с WGFIX
WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) and WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) are both mutual funds - WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair, while WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WBCIX returned 4.89%/yr vs 4.03%/yr for WGFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBCIX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for WGFIX.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и WGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у WGFIX с доходностью 6.80%.
WBCIX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
WGFIX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам WBCIX и WGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 11.91% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 6.80% | 16.06% | 7.52% | 23.02% | -29.32% | 16.71% | 32.06% | 11.71% |
Correlation
The correlation between WBCIX and WGFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between WBCIX and WGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBCIX vs. WGFIX — Ранг доходности на риск
WBCIX
WGFIX
Сравнение WBCIX c WGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBCIX | WGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.44 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и WGFIX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WGFIX в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBCIX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -59.51% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -13.11% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -18.90% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -38.76% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.88% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -11.84% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.35% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и WGFIX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 5.80%, в то время как у William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBCIX | WGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.58% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 12.83% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.10% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.99% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 18.91% | +4.89% |
Сравнение комиссий WBCIX и WGFIX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGFIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и WGFIX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности WGFIX в 80.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 2.67% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGFIX William Blair Global Leaders Fund | 80.09% | 85.53% | 54.25% | 6.65% | 2.17% | 5.65% | 12.57% | 1.35% | 17.62% | 4.24% | 0.72% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
WBCIX and WGFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGFIX has higher volatility (7.58%) compared to WBCIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, WBCIX dropped -39.56% vs WGFIX's -59.51%.
WGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBCIX и WGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор