PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBCIX с WEDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) and WEDIX (William Blair Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair, while WEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WBCIX returned 5.31%/yr vs 3.74%/yr for WEDIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WBCIX charges 1.25%/yr vs 0.70%/yr for WEDIX.

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью 4.24%.

WBCIX

1 день
1.47%
1 месяц
5.78%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.52%
1 год
21.24%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

WEDIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.24%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.67%
3 года*
13.32%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBCIX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		12.39%1.29%12.04%13.26%-17.11%10.20%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		4.24%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Correlation

The correlation between WBCIX and WEDIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBIIX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с BESIXWEDIX с WILIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с AGEPXWEDIX с EELDXWEDIX с WSMDX

Доходность на риск

WBCIX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.55

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
5.76

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.74

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.87

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

16.83

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа WEDIX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.55

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WEDIX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBCIXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-30.80%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-4.46%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-7.43%

-16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-30.80%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.26%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.02%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WEDIX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBCIXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.79%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

3.85%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

4.87%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

7.26%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

7.25%

+16.57%

Сравнение комиссий WBCIX и WEDIX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WEDIX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности WEDIX в 6.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		2.66%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		6.30%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBCIX and WEDIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBCIX has higher volatility (5.07%) compared to WEDIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, WBCIX dropped -39.56% vs WEDIX's -30.80%.

WEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBCIX и WEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор