PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%10.20%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у WEDIX с доходностью -0.81%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий WBCIX и WEDIX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.24

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

3.18

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.80

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

11.45

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.24

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между WBCIX и WEDIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WEDIX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WEDIX в 5.82%

TTM2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WEDIX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-30.80%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-4.53%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-4.12%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.55%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.11%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WEDIX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

1.84%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

3.23%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

5.49%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

7.27%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

7.27%

+16.68%