Сравнение WBCIX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBCIX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -1.56% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 18.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%.
WBCIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и RIVSX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
WBCIX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
WBCIX
RIVSX
Сравнение WBCIX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBCIX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.87 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.24 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 8.50 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBCIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WBCIX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и RIVSX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 3.03% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и RIVSX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBCIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -60.61% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.41% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -25.75% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -6.56% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.57% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и RIVSX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBCIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.25% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.82% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 22.52% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.37% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 21.88% | +2.07% |