PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и HASCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%.

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий WBCIX и HASCX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.16

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.64

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.48

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

5.74

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.16

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между WBCIX и HASCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и HASCX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и HASCX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-58.90%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.64%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-28.34%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-9.89%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.18%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и HASCX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 6.19%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.21%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.09%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

21.45%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

20.63%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.80%

+1.13%