PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.41% соответственно.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий WBALX и SICIX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

WBALX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.75

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.34

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.40

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

9.65

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.75

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между WBALX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и SICIX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и SICIX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-27.62%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.73%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-10.94%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-11.61%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.95%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.59%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.68%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и SICIX

Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.35%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.10%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

3.68%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

3.88%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

3.90%

+3.79%