PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с FGTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с FGTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и FGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и FGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям FGTIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 9.37% соответственно.

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Franklin Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC

Сравнение комиссий SICIX и FGTIX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FGTIX в 0.66%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXFGTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.18

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.77

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.65

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.79

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. FGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FGTIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и FGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXFGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между SICIX и FGTIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и FGTIX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FGTIX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и FGTIX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и FGTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXFGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-46.40%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-10.08%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-31.56%

+20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-31.56%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.94%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-10.21%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.13%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и FGTIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.24%, в то время как у Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXFGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.99%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

8.18%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

13.90%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

14.99%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

13.83%

-9.94%